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Credit Spread是什么意思?

分享信用利差 (Credit Spread)的基本定义是两个相同期限的无违约风险 (default free)和有违约风险 (defaultable) 债券的收益率的差，本质上是反映市场对于债券违约风险的补偿或者定价。通过信用利差可以得到违约风险相对大小。

credit spread的理论与利率期限结构有什么区别?

当然这也是可以理解的。 Credit spread的理论与利率期限结构有类似之处。某种意义来说，许多利率期限结构的概念在 credit spread 的理论中有对应，比如 short rate r (t) 对应的是 default intensity \lambda (t) ，而 instantaneous forward rate f (0,t) 对应的是 hazard rate h (0,t) 无风险贴现因子与生存概率之间也有如下类似的形式：

credit sprea risk 是什么?

那么 credit sprea risk 是什么呢？其实就是内涵在信用差价里面的风险，一般而言，一个公司的信用越好，那么满足投资者risk aversion的required return就越低，那么必然，其风险溢价更低，credit spread就越低。那么一家公司信用越差，其credit spread就越大了。而影响这个spread 的uncertainty就是我们所说的credit spread risk，说更直接点，这个风险就是投资者risk aversion变化的风险，因为他将直接影响到一家公司债券的需求，从而影响到债券的credit spread。

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